PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDGU с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGU returned 21.40% vs 19.30% for SIXA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

EDGU

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
8.92%
С начала года
11.00%
1 год
21.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и SIXA

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		11.00%14.79%0.34%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%-0.96%

Correlation

The correlation between EDGU and SIXA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.66

The correlation between EDGU and SIXA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDGU и SIXA

Секторы
EDGU
SIXA

Технологии

40.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.9%

Финансовые услуги

10.1%
7.7%

Промышленность

7.3%
6.5%

Энергетика

5.9%
4.8%

Здравоохранение

5.9%
14.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
23.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%
5.0%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

EDGU
40.1%
SIXA
19.2%

Потребительский циклический сектор

EDGU
10.6%
SIXA
3.9%

Коммуникационные услуги

EDGU
10.3%
SIXA
13.9%

Финансовые услуги

EDGU
10.1%
SIXA
7.7%

Промышленность

EDGU
7.3%
SIXA
6.5%

Энергетика

EDGU
5.9%
SIXA
4.8%

Здравоохранение

EDGU
5.9%
SIXA
14.5%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.1%
SIXA
23.2%

Сырьевые материалы

EDGU
2.0%
SIXA

-

Коммунальные услуги

EDGU
1.6%
SIXA
5.0%

Недвижимость

EDGU
1.1%
SIXA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с CNAVEDGU с EDGIEDGU с EDGFEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с DDTL
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

EDGU vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGUSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.18

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.28

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.47

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

13.14

-2.15

EDGU vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGU и SIXA

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, примерно равная максимальной просадке SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-18.38%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.59%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.95%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.47%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и SIXA

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.40%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

6.99%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

8.89%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

12.78%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

13.28%

+2.02%

Сравнение комиссий EDGU и SIXA

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и SIXA

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.69%0.61%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and SIXA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGU has higher volatility (4.10%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs SIXA's -18.38%.

On 1-year performance, EDGU leads with 21.40% vs 19.30% for SIXA. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 21.40% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.69% for EDGU.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор