Сравнение EDGU с GXLC
EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EDGU is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности EDGU и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGU показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
EDGU
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGU и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 10.33% | 2.71% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between EDGU and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGU vs. GXLC — Ранг доходности на риск
EDGU
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDGU c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGU | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGU и GXLC
Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -9.08% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.05% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.54% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGU и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 13.85% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.85% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.85% | +1.57% |
Сравнение комиссий EDGU и GXLC
EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGU и GXLC
Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 0.66% | 0.61% | 0.15% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EDGU and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.
EDGU has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для EDGU и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор