PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDGI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с BKIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, EDGI returned 19.61% vs 22.52% for BKIE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.74%.

EDGI

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
3.65%
С начала года
7.70%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
6.18%
С начала года
9.74%
1 год
22.52%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и BKIE

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		7.70%26.77%-7.13%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.74%32.08%-6.74%

Correlation

The correlation between EDGI and BKIE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between EDGI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и BKIE

Секторы
EDGI
BKIE

Промышленность

20.4%
18.2%

Технологии

19.5%
10.9%

Финансовые услуги

18.6%
25.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.4%

Сырьевые материалы

6.6%
7.3%

Здравоохранение

6.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.2%

Энергетика

3.0%
5.5%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Промышленность

EDGI
20.4%
BKIE
18.2%

Технологии

EDGI
19.5%
BKIE
10.9%

Финансовые услуги

EDGI
18.6%
BKIE
25.9%

Потребительский циклический сектор

EDGI
11.2%
BKIE
7.4%

Сырьевые материалы

EDGI
6.6%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

EDGI
6.1%
BKIE
8.9%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.9%
BKIE
4.4%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.1%
BKIE
6.2%

Энергетика

EDGI
3.0%
BKIE
5.5%

Недвижимость

EDGI
2.5%
BKIE
1.9%

Коммунальные услуги

EDGI
2.0%
BKIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с EDGFEDGI с BUFIEDGI с EDGUEDGI с EDGHEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с FPXI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с VGPMX

Доходность на риск

EDGI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.49

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.13

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.98

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

7.61

-2.26

EDGI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGI и BKIE

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-28.19%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.41%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.48%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.90%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.97%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и BKIE

3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EDGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.65%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

13.01%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.18%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.21%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

16.33%

+0.14%

Сравнение комиссий EDGI и BKIE

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и BKIE

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BKIE в 3.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.20%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.40%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EDGI and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDGI has higher volatility (5.19%) compared to BKIE (3.65%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, BKIE leads with 22.52% vs 19.61% for EDGI. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKIE has performed better with a 22.52% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

BKIE has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.40% for EDGI.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор