PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с BDRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - EDGI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. EDGI is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, EDGI returned 24.69% vs 142.69% for BDRY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EDGI charges 0.97%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и BDRY

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-41.26%

Correlation

The correlation between EDGI and BDRY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов EDGI и BDRY

Секторы
EDGI
BDRY

Финансовые услуги

20.8%
3.1%

Промышленность

18.7%

-

Технологии

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Финансовые услуги

EDGI
20.8%
BDRY
3.1%

Промышленность

EDGI
18.7%
BDRY

-

Технологии

EDGI
17.8%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

EDGI
10.8%
BDRY

-

Здравоохранение

EDGI
6.7%
BDRY

-

Сырьевые материалы

EDGI
6.4%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

EDGI
5.4%
BDRY

-

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.8%
BDRY

-

Энергетика

EDGI
4.0%
BDRY

-

Недвижимость

EDGI
2.3%
BDRY

-

Коммунальные услуги

EDGI
2.3%
BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

EDGI vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.40

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.58

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

6.65

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

19.36

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.40

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.13

+1.18

Просадки

Сравнение просадок EDGI и BDRY

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-89.16%

+74.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-21.60%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-69.60%

+68.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-58.38%

+55.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

7.40%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и BDRY

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) составляет 4.74%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что EDGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

11.26%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

30.02%

-17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

42.29%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

60.70%

-44.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

62.58%

-46.48%

Сравнение комиссий EDGI и BDRY

EDGI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и BDRY

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and BDRY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (11.26%) compared to EDGI (4.74%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs BDRY's -89.16%.

On 1-year performance, BDRY leads with 142.69% vs 24.69% for EDGI. On fees, EDGI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, EDGI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 142.69% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

EDGI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for BDRY.

EDGI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and ETFMG. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор