Сравнение EDGH с MEAR
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while MEAR is a Municipal Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 22.42% vs 3.10% for MEAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и MEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 1.22%.
EDGH
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам EDGH и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 4.74% | 28.98% | -1.97% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.22% | 3.76% | 0.34% |
Correlation
The correlation between EDGH and MEAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. MEAR — Ранг доходности на риск
EDGH
MEAR
Сравнение EDGH c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.84 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 6.67 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 27.31 | -21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и MEAR
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и MEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -2.68% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -0.47% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | 0.00% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.19% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.11% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и MEAR
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что EDGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 0.18% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 0.61% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 0.86% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 0.99% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 1.51% | +14.14% |
Сравнение комиссий EDGH и MEAR
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и MEAR
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MEAR в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and MEAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGH has higher volatility (4.09%) compared to MEAR (0.18%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs MEAR's -2.68%.
On 1-year performance, EDGH leads with 22.42% vs 3.10% for MEAR. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 22.42% return vs 3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.12% for EDGH.
EDGH is categorized as Commodities, while MEAR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and iShares. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.25% for MEAR.
MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и MEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор