Сравнение EDGF с VTG
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и VTG (Vanguard Total Treasury ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. EDGF управляется активно, а VTG пассивно. Корреляция 0.62 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGF взимает 0.79% в год против 0.03% у VTG.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и VTG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.46%.
EDGF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.70% | 1.85% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.46% | 2.88% |
Корреляция
Корреляция между EDGF и VTG составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. VTG — Ранг доходности на риск
EDGF
VTG
Сравнение EDGF c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и VTG
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и VTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGF | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -2.35% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.34% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.54% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и VTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGF | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.51% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 3.51% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 3.51% | -1.07% |
Сравнение комиссий EDGF и VTG
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и VTG
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VTG в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.46% | 3.61% | 0.49% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.59% | 1.65% | 0.00% |