Сравнение EDGF с FIGB
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 2.88% vs 3.95% for FIGB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.36%/yr for FIGB.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и FIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью 0.16%.
EDGF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и FIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 4.36% | -1.41% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 0.16% | 6.95% | -2.95% |
Correlation
The correlation between EDGF and FIGB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between EDGF and FIGB shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. FIGB — Ранг доходности на риск
EDGF
FIGB
Сравнение EDGF c FIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGF | FIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 1.35 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 3.95 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGF и FIGB
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и FIGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGF | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -18.08% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -2.93% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.58% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -6.87% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.00% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и FIGB
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGF | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.89% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 2.88% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 4.04% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 6.28% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 6.15% | -3.82% |
Сравнение комиссий EDGF и FIGB
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FIGB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и FIGB
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FIGB в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.11% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
EDGF and FIGB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGB has higher volatility (0.89%) compared to EDGF (0.40%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs FIGB's -18.08%.
On 1-year performance, FIGB leads with 3.95% vs 2.88% for EDGF. On fees, FIGB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIGB has performed better with a 3.95% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIGB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
FIGB has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.45% for EDGF.
They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.36% for FIGB.
EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGF и FIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор