PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с BBAG

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. EDGF управляется активно, а BBAG пассивно. За последний год EDGF показал 3.63% против 6.05% у BBAG. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGF взимает 0.79% в год против 0.03% у BBAG.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EDGF на уровне 0.70% и BBAG на уровне 0.70%.

EDGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.05%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и BBAG

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.70%4.36%-1.41%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.70%7.27%-2.85%

Корреляция

Корреляция между EDGF и BBAG составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.75

Корреляция между EDGF и BBAG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с AFIXEDGF с CAFXEDGF с DFCFEDGF с VGVTEDGF с AGGHEDGF с VTGEDGF с BFIX
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с AGTHXBBAG с IGBH

Доходность на риск

EDGF vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFBBAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.50

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.24

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

2.66

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

8.48

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.34

+0.63

Просадки

Сравнение просадок EDGF и BBAG

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и BBAG.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGFBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-18.73%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-2.56%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.33%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-6.29%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.80%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и BBAG

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGFBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.70%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.71%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

4.06%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

5.90%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

5.83%

-3.39%

Сравнение комиссий EDGF и BBAG

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и BBAG

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BBAG в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.46%3.61%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.26%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%