PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с BBAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. EDGF is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past year, EDGF returned 3.57% vs 5.12% for BBAG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.17%.

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и BBAG

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%4.36%-1.41%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%-2.85%

Correlation

The correlation between EDGF and BBAG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between EDGF and BBAG shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDGF и BBAG

Секторы
EDGF
BBAG

Финансовые услуги

99.2%
6.5%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

46.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

EDGF
99.2%
BBAG
6.5%

Сырьевые материалы

EDGF

-

BBAG
0.5%

Коммуникационные услуги

EDGF

-

BBAG
46.6%

Потребительский циклический сектор

EDGF

-

BBAG
1.6%

Потребительский защитный сектор

EDGF

-

BBAG
1.0%

Энергетика

EDGF

-

BBAG
1.2%

Здравоохранение

EDGF

-

BBAG
2.6%

Промышленность

EDGF

-

BBAG
1.6%

Недвижимость

EDGF

-

BBAG
6.8%

Технологии

EDGF

-

BBAG
12.0%

Коммунальные услуги

EDGF

-

BBAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с EDGHEDGF с HCRBEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

EDGF vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.31

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.96

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.85

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

5.54

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BBAG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.32

+0.66

Просадки

Сравнение просадок EDGF и BBAG

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-18.73%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.78%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.84%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-6.22%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.93%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и BBAG

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.28%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.24%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.82%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.92%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

5.93%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

5.80%

-3.45%

Сравнение комиссий EDGF и BBAG

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и BBAG

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BBAG в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and BBAG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs BBAG's -18.73%.

On 1-year performance, BBAG leads with 5.12% vs 3.57% for EDGF. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBAG has performed better with a 5.12% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.03% for BBAG.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор