Сравнение EDF с PEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и PEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и PEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.79% | 9.97% | 6.32% | 6.03% | -14.12% | -0.72% | 5.78% | 11.87% | -0.64% | 9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у PEMIX с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции PEMIX по среднегодовой доходности: 5.06% против 3.74% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
PEMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и PEMIX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PEMIX в 0.90%.
Доходность на риск
EDF vs. PEMIX — Ранг доходности на риск
EDF
PEMIX
Сравнение EDF c PEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | PEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.43 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.03 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.64 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.99 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | PEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.43 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.99 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.09 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между EDF и PEMIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и PEMIX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности PEMIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.99% | 6.15% | 5.45% | 4.08% | 3.02% | 3.41% | 3.78% | 4.55% | 4.99% | 4.33% | 4.62% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и PEMIX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки PEMIX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и PEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | PEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -23.38% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -3.31% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -23.38% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -23.38% | -40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.09% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -4.27% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.92% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и PEMIX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | PEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 0.97% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 2.00% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 3.48% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 3.75% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 3.78% | +26.88% |