PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с FEMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с FEMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. FEMDX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и FEMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и FEMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		0.72%15.69%11.83%15.47%-8.87%1.58%3.93%9.92%-1.19%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FEMDX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям FEMDX по среднегодовой доходности: 5.06% против 6.72% соответственно.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

FEMDX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.19%
1 год
14.05%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с FEMDX:
FEMDX с EELDXFEMDX с VTABXFEMDX с EADOXFEMDX с DEDIXFEMDX с AGEYXFEMDX с DLENXFEMDX с PYCEX

Сравнение комиссий EDF и FEMDX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FEMDX в 1.00%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund

Доходность на риск

EDF vs. FEMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEMDX
Ранг доходности на риск FEMDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c FEMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFFEMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.93

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.87

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.15

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

13.81

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. FEMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FEMDX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и FEMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFFEMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.93

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.13

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.14

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.96

-0.87

Корреляция

Корреляция между EDF и FEMDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и FEMDX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности FEMDX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		6.44%6.49%4.65%3.12%9.31%0.00%0.00%7.29%8.06%4.29%0.69%6.04%

Просадки

Сравнение просадок EDF и FEMDX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки FEMDX в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и FEMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFFEMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-36.14%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-4.26%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-19.93%

-33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-19.93%

-44.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-3.23%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-4.79%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.99%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и FEMDX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFFEMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.07%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

3.06%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

4.88%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

6.39%

+19.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

5.89%

+24.77%