PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMDX с EELDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMDX и EELDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FEMDX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
55.97%
73.48%
FEMDX
EELDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMDX:

1.33

EELDX:

4.41

Коэф-т Сортино

FEMDX:

1.53

EELDX:

6.89

Коэф-т Омега

FEMDX:

1.36

EELDX:

2.10

Коэф-т Кальмара

FEMDX:

1.29

EELDX:

7.96

Коэф-т Мартина

FEMDX:

11.63

EELDX:

34.53

Индекс Язвы

FEMDX:

0.66%

EELDX:

0.41%

Дневная вол-ть

FEMDX:

5.75%

EELDX:

3.20%

Макс. просадка

FEMDX:

-31.81%

EELDX:

-19.13%

Текущая просадка

FEMDX:

-5.95%

EELDX:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, FEMDX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции FEMDX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.94% соответственно.


FEMDX

С начала года

7.15%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

1.67%

1 год

7.55%

5 лет

4.01%

10 лет

4.77%

EELDX

С начала года

13.57%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

5.14%

1 год

13.98%

5 лет

5.40%

10 лет

5.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMDX и EELDX

FEMDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.


FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund
График комиссии FEMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии EELDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMDX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMDX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.334.41
Коэффициент Сортино FEMDX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.536.89
Коэффициент Омега FEMDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.362.10
Коэффициент Кальмара FEMDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.297.96
Коэффициент Мартина FEMDX, с текущим значением в 11.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.6334.53
FEMDX
EELDX

Показатель коэффициента Шарпа FEMDX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMDX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
4.41
FEMDX
EELDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMDX и EELDX

FEMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund
0.00%3.12%9.31%1.52%0.00%7.29%8.06%4.00%0.00%6.04%8.58%4.92%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
7.89%9.07%9.15%7.89%7.69%7.87%8.13%7.87%4.12%1.65%3.98%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FEMDX и EELDX

Максимальная просадка FEMDX за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMDX и EELDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.95%
-0.50%
FEMDX
EELDX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMDX и EELDX

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.50%
1.19%
FEMDX
EELDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab