PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEMDX с EELDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMDX и EELDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FEMDX с EELDX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).

FEMDX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 2006 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMDX или EELDX.

Доходность

Сравнение доходности FEMDX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMDX:

1.95

EELDX:

3.39

Коэф-т Сортино

FEMDX:

2.45

EELDX:

4.82

Коэф-т Омега

FEMDX:

1.40

EELDX:

1.76

Коэф-т Кальмара

FEMDX:

1.48

EELDX:

3.37

Коэф-т Мартина

FEMDX:

6.60

EELDX:

16.40

Индекс Язвы

FEMDX:

1.26%

EELDX:

0.68%

Дневная вол-ть

FEMDX:

4.59%

EELDX:

3.40%

Макс. просадка

FEMDX:

-31.81%

EELDX:

-19.12%

Текущая просадка

FEMDX:

-0.67%

EELDX:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, FEMDX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции FEMDX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 5.35% против 6.25% соответственно.

FEMDX

С начала года

2.87%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.87%

3 года

10.37%

5 лет

8.10%

10 лет

5.35%

EELDX

С начала года

5.20%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

6.31%

1 год

11.55%

3 года

11.72%

5 лет

8.20%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Сравнение комиссий FEMDX и EELDX

FEMDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.

FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMDX и EELDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMDX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг риск-скорректированной доходности EELDX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EELDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMDX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEMDX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMDX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMDX и EELDX

Дивидендная доходность FEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности EELDX в 8.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		4.52%4.65%3.12%9.31%1.52%0.00%7.29%8.06%4.29%0.69%6.04%9.16%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		8.44%8.63%9.07%9.15%7.89%7.69%7.87%8.13%7.87%4.12%1.65%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FEMDX и EELDX

Максимальная просадка FEMDX за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMDX и EELDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FEMDX и EELDX

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) имеют волатильность 1.28% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...