Сравнение FEMDX с VTABX
FEMDX (Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton, while VTABX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Over the past 10 years, FEMDX returned 7.06%/yr vs 1.80%/yr for VTABX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FEMDX charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for VTABX.
Доходность
Сравнение доходности FEMDX и VTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMDX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции FEMDX превзошли акции VTABX по среднегодовой доходности: 7.06% против 1.80% соответственно.
FEMDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 7.06%
VTABX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам FEMDX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMDX Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund | 8.00% | 15.69% | 11.83% | 15.47% | -8.87% | 1.58% | 3.93% | 9.92% | -1.19% | 11.68% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 1.08% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Correlation
The correlation between FEMDX and VTABX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.17 |
Over the past year, FEMDX and VTABX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMDX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
FEMDX
VTABX
Сравнение FEMDX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMDX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.14 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 0.80 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | 2.18 | +24.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMDX и VTABX
Максимальная просадка FEMDX за все время составила -36.14%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMDX и VTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMDX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.14% | -16.16% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -2.90% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -2.90% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -15.81% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -16.16% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.79% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.04% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.07% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMDX и VTABX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMDX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.90% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 2.63% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.07% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.45% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.61% | +2.29% |
Сравнение комиссий FEMDX и VTABX
FEMDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMDX и VTABX
Дивидендная доходность FEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VTABX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMDX Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund | 6.01% | 6.49% | 4.65% | 3.12% | 9.31% | 0.00% | 0.00% | 7.29% | 8.06% | 4.29% | 0.69% | 6.04% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.44% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
FEMDX and VTABX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMDX has higher volatility (1.10%) compared to VTABX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FEMDX dropped -36.14% vs VTABX's -16.16%.
FEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMDX и VTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор