PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с DBELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с DBELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и DBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и DBELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%6.57%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у DBELX с доходностью -3.02%.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с DBLSXDBELX с BILDX

Сравнение комиссий EDF и DBELX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DBELX в 0.90%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

EDF vs. DBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c DBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFDBELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.87

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.51

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.81

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

8.22

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. DBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DBELX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и DBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFDBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.87

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.19

-0.09

Корреляция

Корреляция между EDF и DBELX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и DBELX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности DBELX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и DBELX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки DBELX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и DBELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFDBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-21.95%

-42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-6.99%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-19.87%

-33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-6.99%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-7.33%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.53%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и DBELX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFDBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.96%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

5.24%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

6.64%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

6.98%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

7.39%

+23.27%