PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с RFEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. EDEN is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 8.21%/yr vs 7.23%/yr for RFEU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.23% соответственно.

EDEN

1 день
1.56%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.04%
1 год
-1.91%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.10%
10 лет*
8.21%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between EDEN and RFEU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.66

The correlation between EDEN and RFEU shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDEN и RFEU

Секторы
EDEN
RFEU

Здравоохранение

34.8%
13.3%

Промышленность

31.3%
15.4%

Финансовые услуги

16.2%
18.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.2%

Коммунальные услуги

3.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

2.0%
10.6%

Технологии

1.1%
12.5%

Энергетика

1.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

EDEN
34.8%
RFEU
13.3%

Промышленность

EDEN
31.3%
RFEU
15.4%

Финансовые услуги

EDEN
16.2%
RFEU
18.9%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.9%
RFEU
9.3%

Сырьевые материалы

EDEN
4.8%
RFEU
1.2%

Коммунальные услуги

EDEN
3.9%
RFEU
6.4%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.0%
RFEU
10.6%

Технологии

EDEN
1.1%
RFEU
12.5%

Энергетика

EDEN
1.1%
RFEU
8.7%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

RFEU
3.8%

Недвижимость

EDEN

-

RFEU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENOREDEN с ENZL
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

EDEN vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDENRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.69

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.45

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.84

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

10.36

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDEN vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDENRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.69

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EDEN и RFEU

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-39.74%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-5.15%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-13.48%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-35.92%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-39.74%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-0.11%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.62%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

1.35%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и RFEU

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

0.00%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

4.34%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

8.68%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

16.77%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.85%

+1.59%

Сравнение комиссий EDEN и RFEU

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и RFEU

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.89%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and RFEU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.99%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, EDEN leads with 8.21% vs 7.23% for RFEU. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 8.21% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

EDEN has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.83% for RFEU.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор