PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDEN с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с FLGB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - EDEN tracks the MSCI Denmark IMI 25/50 Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDEN returned 3.02%/yr vs 12.25%/yr for FLGB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у FLGB с доходностью 8.56%.

EDEN

1 день
-0.57%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
-3.92%
С начала года
3.05%
1 год
5.84%
3 года*
4.11%
5 лет*
3.02%
10 лет*
9.55%

FLGB

1 день
0.14%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
5.77%
С начала года
8.56%
1 год
21.73%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%1.93%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		8.56%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between EDEN and FLGB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between EDEN and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDEN и FLGB

Секторы
EDEN
FLGB

Здравоохранение

37.9%
13.4%

Промышленность

28.5%
13.4%

Финансовые услуги

15.0%
27.5%

Сырьевые материалы

4.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
14.2%

Коммунальные услуги

3.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
5.1%

Технологии

0.9%
0.6%

Энергетика

0.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Недвижимость

-

0.9%

Здравоохранение

EDEN
37.9%
FLGB
13.4%

Промышленность

EDEN
28.5%
FLGB
13.4%

Финансовые услуги

EDEN
15.0%
FLGB
27.5%

Сырьевые материалы

EDEN
4.7%
FLGB
8.1%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.6%
FLGB
14.2%

Коммунальные услуги

EDEN
3.1%
FLGB
4.7%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.7%
FLGB
5.1%

Технологии

EDEN
0.9%
FLGB
0.6%

Энергетика

EDEN
0.8%
FLGB
9.5%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

FLGB
2.4%

Недвижимость

EDEN

-

FLGB
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с EWNEDEN с ARGTEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENOREDEN с ENZLEDEN с EWQ
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с EUFNFLGB с VFIAXFLGB с HEDJ

Доходность на риск

EDEN vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.50

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.17

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.13

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

7.12

-6.53

EDEN vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FLGB равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и FLGB

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-42.61%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-10.26%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-13.13%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-25.90%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-1.59%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.64%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

3.06%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и FLGB

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.82%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

12.62%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

14.56%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

16.61%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.91%

+0.25%

Сравнение комиссий EDEN и FLGB

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и FLGB

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FLGB в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.97%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		2.92%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and FLGB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.30%) compared to FLGB (3.82%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 12.25% vs 3.02% for EDEN. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 12.25% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EDEN has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.92% for FLGB.

EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор