PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECSIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECSIX с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECSIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		0.27%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-3.37%4.04%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

ECSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.94%
10 лет*
3.88%

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с ^GSPCECSIX с DIVOECSIX с QQQMECSIX с GSINXECSIX с SCHD
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий ECSIX и MZLSX

ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

ECSIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECSIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECSIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

2.80

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

4.00

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.99

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

14.39

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECSIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MZLSX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECSIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

2.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между ECSIX и MZLSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECSIX и MZLSX

Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности MZLSX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.33%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и MZLSX

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, примерно равная максимальной просадке MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECSIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-12.66%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.50%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.19%

-6.09%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.40%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.86%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и MZLSX

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECSIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.81%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.13%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

1.57%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

1.58%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

2.13%

+1.04%