PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECSIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECSIX с MZLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) and MZLSX (Muzinich Low Duration Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, ECSIX returned 4.07%/yr vs 3.69%/yr for MZLSX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ECSIX charges 1.82%/yr vs 0.50%/yr for MZLSX.

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью 1.21%.

ECSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.37%
1 год
8.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.96%

MZLSX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.89%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECSIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		1.76%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-3.37%4.04%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		1.21%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Correlation

The correlation between ECSIX and MZLSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.42

The correlation between ECSIX and MZLSX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с QQQMECSIX с ^GSPCECSIX с DIVOECSIX с GSINXECSIX с SCHD
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBSCXMZLSX с CADUXMZLSX с IOFIX

Доходность на риск

ECSIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECSIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECSIXMZLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
3.24

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
5.23

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.84

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.34

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.11

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECSIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MZLSX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECSIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

3.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

2.28

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и MZLSX

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, примерно равная максимальной просадке MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и MZLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECSIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-12.66%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.50%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.64%

-1.50%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.19%

-6.09%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.11%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.85%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и MZLSX

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECSIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.58%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.35%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

1.55%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

1.62%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

2.13%

+1.05%

Сравнение комиссий ECSIX и MZLSX

ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECSIX и MZLSX

Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности MZLSX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.33%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.24%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECSIX and MZLSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECSIX has higher volatility (1.08%) compared to MZLSX (0.58%). In terms of maximum drawdown, ECSIX dropped -12.95% vs MZLSX's -12.66%.

MZLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECSIX и MZLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор