PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. ECON is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ECON charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности ECON и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 35.02%, что значительно выше, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

ECON

1 день
-1.24%
1 месяц
13.52%
С начала года
35.02%
6 месяцев
38.26%
1 год
65.21%
3 года*
23.87%
5 лет*
7.11%
10 лет*
6.10%

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и EMOP

2026 (YTD)2025
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		35.02%20.26%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between ECON and EMOP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов ECON и EMOP

Секторы
ECON
EMOP

Технологии

30.4%
30.3%

Финансовые услуги

24.5%
24.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.8%

Сырьевые материалы

7.1%
7.0%

Промышленность

6.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.4%

Энергетика

3.5%
2.6%

Здравоохранение

2.8%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Недвижимость

1.4%
2.3%

Технологии

ECON
30.4%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

ECON
24.5%
EMOP
24.0%

Коммуникационные услуги

ECON
10.2%
EMOP
12.3%

Потребительский циклический сектор

ECON
8.6%
EMOP
7.8%

Сырьевые материалы

ECON
7.1%
EMOP
7.0%

Промышленность

ECON
6.5%
EMOP
8.1%

Потребительский защитный сектор

ECON
3.5%
EMOP
1.4%

Энергетика

ECON
3.5%
EMOP
2.6%

Здравоохранение

ECON
2.8%
EMOP
1.6%

Коммунальные услуги

ECON
1.4%
EMOP
2.8%

Недвижимость

ECON
1.4%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

ECON vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.93

-2.70

Просадки

Сравнение просадок ECON и EMOP

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-12.88%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.72%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-1.90%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

19.85%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

19.85%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.85%

+1.18%

Сравнение комиссий ECON и EMOP

ECON берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и EMOP

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.31%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ECON and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ECON is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECON is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

ECON has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.49% for ECON and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор