PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOM.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOM.L с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOM.L (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ECOM.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOM.L returned 1.40%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ECOM.L charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ECOM.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOM.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

ECOM.L

1 день
1.18%
1 месяц
4.11%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.47%
3 года*
8.92%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOM.L и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ECOM.L
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		-0.01%11.07%2.89%21.80%-21.59%18.35%43.47%30.98%-23.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-10.02%

Correlation

The correlation between ECOM.L and VOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.50

Сравнение распределения секторов ECOM.L и VOO

Секторы
ECOM.L
VOO

Промышленность

37.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

31.8%
10.2%

Технологии

16.2%
35.7%

Недвижимость

7.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Финансовые услуги

2.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

ECOM.L
37.9%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

ECOM.L
31.8%
VOO
10.2%

Технологии

ECOM.L
16.2%
VOO
35.7%

Недвижимость

ECOM.L
7.7%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

ECOM.L
4.3%
VOO
4.9%

Финансовые услуги

ECOM.L
2.0%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

ECOM.L

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

ECOM.L

-

VOO
11.3%

Энергетика

ECOM.L

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

ECOM.L

-

VOO
8.5%

Коммунальные услуги

ECOM.L

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ECOM.L:
ECOM.L с ROBG.LECOM.L с GLGG.LECOM.L с GLDECOM.L с INTL.LECOM.L с LDUK.LECOM.L с RTWP.LECOM.L с LGUG.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ECOM.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOM.L
Ранг доходности на риск ECOM.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOM.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOM.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOM.LVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.44

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.31

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.23

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

15.03

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOM.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOM.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOM.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOM.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.44

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ECOM.L и VOO

Максимальная просадка ECOM.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOM.L и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOM.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-33.99%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-8.90%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-18.69%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.66%

-24.52%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.32%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-3.69%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.91%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOM.L и VOO

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ECOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOM.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.78%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

8.90%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

11.80%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

16.81%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.00%

+1.10%

Сравнение комиссий ECOM.L и VOO

ECOM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOM.L и VOO

ECOM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOM.L
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ECOM.L and VOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for ECOM.L.

ECOM.L is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. ECOM.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ECOM.L and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOM.L и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор