PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOM.L с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOM.L с GLGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOM.L (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) and GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECOM.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOM.L returned 1.40%/yr vs 5.54%/yr for GLGG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECOM.L и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECOM.L торгуется в USD, в то время как GLGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECOM.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GLGG.L с доходностью 1.87%.

ECOM.L

1 день
1.18%
1 месяц
4.11%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.47%
3 года*
8.92%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

GLGG.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.80%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.91%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOM.L и GLGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOM.L
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		-0.01%11.07%2.89%21.80%-21.59%18.35%43.47%8.17%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		1.87%15.95%3.98%20.62%-17.38%26.68%19.02%10.94%

Correlation

The correlation between ECOM.L and GLGG.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.67

The correlation between ECOM.L and GLGG.L shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECOM.L и GLGG.L

Секторы
ECOM.L
GLGG.L

Промышленность

37.9%
65.2%

Потребительский циклический сектор

31.8%

-

Технологии

16.2%
6.4%

Недвижимость

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.7%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

15.8%

Промышленность

ECOM.L
37.9%
GLGG.L
65.2%

Потребительский циклический сектор

ECOM.L
31.8%
GLGG.L

-

Технологии

ECOM.L
16.2%
GLGG.L
6.4%

Недвижимость

ECOM.L
7.7%
GLGG.L

-

Потребительский защитный сектор

ECOM.L
4.3%
GLGG.L
1.7%

Финансовые услуги

ECOM.L
2.0%
GLGG.L

-

Сырьевые материалы

ECOM.L

-

GLGG.L
9.0%

Коммуникационные услуги

ECOM.L

-

GLGG.L

-

Энергетика

ECOM.L

-

GLGG.L

-

Здравоохранение

ECOM.L

-

GLGG.L
1.9%

Коммунальные услуги

ECOM.L

-

GLGG.L
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с ECOM.L:
ECOM.L с VOOECOM.L с ROBG.LECOM.L с GLDECOM.L с INTL.LECOM.L с LDUK.LECOM.L с RTWP.LECOM.L с LGUG.L
Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L

Доходность на риск

ECOM.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOM.L
Ранг доходности на риск ECOM.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOM.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOM.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOM.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOM.LGLGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.59

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.95

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.70

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

1.82

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOM.L vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOM.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GLGG.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOM.L и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOM.LGLGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ECOM.L и GLGG.L

Максимальная просадка ECOM.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки GLGG.L в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOM.L и GLGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOM.LGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-35.04%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.72%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-16.51%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.66%

-30.24%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-8.85%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-7.66%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.88%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOM.L и GLGG.L

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) имеют волатильность 4.76% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOM.LGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.71%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.93%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

15.00%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

17.24%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

19.91%

-0.81%

Сравнение комиссий ECOM.L и GLGG.L

И ECOM.L, и GLGG.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOM.L и GLGG.L

Ни ECOM.L, ни GLGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECOM.L and GLGG.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECOM.L and GLGG.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

ECOM.L is categorized as Technology Equities, while GLGG.L is Water Equities. ECOM.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while GLGG.L tracks S&P Global Water TR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOM.L и GLGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор