Сравнение ECO с EMEQ
ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, ECO returned 138.98% vs 154.82% for EMEQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECO и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECO показывает доходность 50.05%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.
ECO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 50.05%
- 6 месяцев
- 40.35%
- 1 год
- 138.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 154.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECO и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 50.05% | 71.94% | -27.69% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 74.89% | 69.78% | -1.16% |
Correlation
The correlation between ECO and EMEQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECO vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
ECO
EMEQ
Сравнение ECO c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECO | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.71 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 8.70 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.07 | 34.77 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECO | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 4.85 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.87 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок ECO и EMEQ
Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECO | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -19.99% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -17.91% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -3.05% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -3.97% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 4.47% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECO и EMEQ
Текущая волатильность для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) составляет 11.75%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что ECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECO | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 15.07% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 28.60% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 32.17% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 29.97% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.96% | 29.97% | +11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECO и EMEQ
Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности EMEQ в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 10.53% | 6.26% | 15.57% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.58% | 2.76% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ECO and EMEQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to ECO (11.75%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs EMEQ's -19.99%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECO и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор