PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ECML returned 26.84% vs 46.19% for EPSV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности ECML и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и EPSV

2026 (YTD)2025
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%13.15%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between ECML and EPSV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.85

The correlation between ECML and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и EPSV

Секторы
ECML
EPSV

Потребительский циклический сектор

23.8%
5.8%

Здравоохранение

16.6%
0.9%

Промышленность

14.2%
24.9%

Энергетика

13.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

12.4%
5.0%

Сырьевые материалы

10.6%
4.3%

Технологии

5.3%
22.7%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%
3.7%

Финансовые услуги

-

19.1%

Недвижимость

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
EPSV
5.8%

Здравоохранение

ECML
16.6%
EPSV
0.9%

Промышленность

ECML
14.2%
EPSV
24.9%

Энергетика

ECML
13.2%
EPSV
6.1%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
EPSV
5.0%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
EPSV
4.3%

Технологии

ECML
5.3%
EPSV
22.7%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
EPSV

-

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
EPSV
3.7%

Финансовые услуги

ECML

-

EPSV
19.1%

Недвижимость

ECML

-

EPSV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJ
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN

Доходность на риск

ECML vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.62

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.68

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.19

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

18.03

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.62

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.66

-1.80

Просадки

Сравнение просадок ECML и EPSV

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-8.93%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.93%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.04%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.67%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.57%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и EPSV

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.84%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.05%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.80%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.75%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.14%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.14%

+0.25%

Сравнение комиссий ECML и EPSV

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и EPSV

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EPSV в 2.28%

ПозицияTTM202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECML and EPSV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 26.84% for ECML. On fees, EPSV is cheaper at 0.88% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPSV is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and Harbor. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор