Сравнение ECHMX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ECHMX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECHMX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | -0.39% | 2.64% | 1.45% | 6.36% | -10.60% | 0.70% | 5.01% | 7.51% | 1.02% | 3.90% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции ECHMX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.23% соответственно.
ECHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.61%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECHMX и DFSMX
ECHMX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
ECHMX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
ECHMX
DFSMX
Сравнение ECHMX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHMX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 3.68 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 6.50 | -5.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.20 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.59 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 21.82 | -20.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.68 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 2.08 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.60 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.78 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между ECHMX и DFSMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHMX и DFSMX
Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 3.03% | 3.76% | 3.29% | 2.41% | 2.27% | 1.38% | 1.92% | 2.76% | 2.86% | 2.90% | 3.07% | 3.14% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ECHMX и DFSMX
Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECHMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -2.66% | -38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -0.39% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -1.67% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -1.69% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.06% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.24% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.10% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHMX и DFSMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECHMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.11% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 0.35% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 0.68% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 0.78% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 0.77% | +3.56% |