- ISIN
- US27826L5122
- CUSIP
- 27826L512
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 2 дек. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции ECHMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ECHMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $988.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) показал доход в 0.72% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECHMX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance National Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 3.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ECHMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ECHMX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.57% | -2.24% | 1.25% | 0.46% | 1.02% | -2.07% | 0.22% | 0.72% | ||||
| 2025 | -0.08% | 1.27% | -1.89% | -0.49% | -0.98% | 0.49% | -0.99% | 0.72% | 3.22% | 1.36% | 0.14% | -0.07% | 2.64% |
| 2024 | 0.03% | -0.06% | -0.32% | -1.25% | 0.25% | 1.46% | 0.68% | 0.46% | 1.22% | -1.56% | 2.13% | -1.53% | 1.45% |
| 2023 | 3.56% | -2.53% | 1.89% | 0.24% | -0.74% | 1.01% | 0.24% | -1.63% | -3.16% | -2.29% | 7.30% | 2.78% | 6.36% |
| 2022 | -2.79% | -0.76% | -3.19% | -2.86% | 1.24% | -2.14% | 2.36% | -2.47% | -3.94% | -1.24% | 5.69% | -0.64% | -10.60% |
| 2021 | 0.71% | -1.86% | 0.60% | 0.89% | 0.49% | 0.22% | 0.68% | -0.66% | -0.95% | -0.28% | 0.79% | 0.11% | 0.70% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance National Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.51%) than losses (10.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.51%
- Участие в снижении
- 10.43%
Комиссия
Комиссия ECHMX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECHMX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.50 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.58 | -4.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance National Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.34 | $0.30 | $0.23 | $0.21 | $0.14 | $0.20 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.30 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.78% | 3.76% | 3.29% | 2.41% | 2.27% | 1.38% | 1.92% | 2.76% | 2.86% | 2.90% | 3.07% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance National Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance National Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 772 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance National Municipal Income Fund составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.96%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 3y 25d | 4y 10moмарт 2007 г. - янв. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.32%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.73%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 11mo 28d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
-13.87%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 6mo 4d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. | — |
-12.00%март 2020 г. | 10d | 8mo 15d | 8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| ECHMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -56.78% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -9.10% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -18.90% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -25.43% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -33.92% | +17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.17% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.69% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.14% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ECHMX
Добавьте Eaton Vance National Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECHMX