Сравнение ECHIX с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ECHIX и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECHIX и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | -1.69% | 7.33% | 6.12% | 9.85% | -8.06% | 2.56% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 1.88% | 40.29% | 13.42% | 16.50% | -9.05% | 12.43% |
Разные валюты инструментов
ECHIX торгуется в USD, в то время как HDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECHIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 1.88%.
ECHIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.48%
HDIV.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECHIX и HDIV.TO
ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
ECHIX vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
ECHIX
HDIV.TO
Сравнение ECHIX c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHIX | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.15 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.77 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.92 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 15.43 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHIX | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ECHIX и HDIV.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHIX и HDIV.TO
Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 5.05% | 5.37% | 4.96% | 4.11% | 4.71% | 4.18% | 4.61% | 13.45% | 4.91% | 4.51% | 4.76% | 5.51% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECHIX и HDIV.TO
Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECHIX | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -22.32% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -13.77% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.09% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.35% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.83% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHIX и HDIV.TO
Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) составляет 1.35%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECHIX | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 6.22% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 11.57% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 18.30% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 19.72% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 19.72% | -13.34% |