PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с BUFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. ECH is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, ECH returned 29.60% vs 12.80% for BUFI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECH charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности ECH и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 4.92%.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

BUFI

1 день
-0.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.32%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и BUFI

2026 (YTD)20252024
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-3.00%
BUFI
AB International Buffer ETF		4.92%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between ECH and BUFI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between ECH and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

ECH vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.53

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.25

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.26

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

8.98

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.50

-1.44

Просадки

Сравнение просадок ECH и BUFI

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-7.43%

-66.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-5.69%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-0.32%

-26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-0.86%

-36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

1.43%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и BUFI

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

2.20%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

7.05%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

8.43%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

9.15%

+18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

9.15%

+18.06%

Сравнение комиссий ECH и BUFI

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и BUFI

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%

Часто задаваемые вопросы

ECH and BUFI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECH has higher volatility (7.72%) compared to BUFI (2.20%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, ECH leads with 29.60% vs 12.80% for BUFI. On fees, ECH is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECH has performed better with a 29.60% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

ECH has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for BUFI.

ECH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.69% for BUFI.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор