Сравнение ECCX с SPY
ECCX (Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ECCX returned 6.69%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECCX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECCX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.
ECCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам ECCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCX Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 | 1.67% | 10.76% | 8.21% | 7.05% | 1.72% | 8.31% | 4.22% | 14.48% | 1.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.11% |
Correlation
The correlation between ECCX and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.09 |
The correlation between ECCX and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
ECCX
SPY
Сравнение ECCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.16 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 14.72 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.38 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ECCX и SPY
Максимальная просадка ECCX за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -55.19% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -8.88% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -18.76% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.87% | -24.50% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.70% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -9.05% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.91% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECCX и SPY
Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) составляет 0.16%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ECCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 2.84% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 8.90% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 11.83% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 17.05% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.94% | +2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECCX и SPY
Дивидендная доходность ECCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCX Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 | 6.64% | 6.64% | 6.87% | 6.95% | 6.92% | 6.60% | 6.69% | 6.52% | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ECCX and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (2.84%) compared to ECCX (0.16%). In terms of maximum drawdown, ECCX dropped -37.68% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECCX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор