PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECCX с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECCX с PBDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).

PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ECCX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECCX и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		0.66%10.76%8.21%7.05%-0.15%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-11.37%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, ECCX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.

ECCX

1 день
-0.72%
1 месяц
1.50%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.36%
1 год
6.91%
3 года*
8.87%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с ECCX:
ECCX с OXLCECCX с ARCCECCX с SPYECCX с CLOZECCX с QQQECCX с XYLD
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с COWZPBDC с QQQIPBDC с FSRNX

Доходность на риск

ECCX vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCX
Ранг доходности на риск ECCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCXPBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.65

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.79

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.67

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

-1.42

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECCX vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCXPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.65

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.39

Корреляция

Корреляция между ECCX и PBDC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCX и PBDC

Дивидендная доходность ECCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности PBDC в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		6.71%6.64%6.87%6.95%6.92%6.60%6.69%6.52%4.76%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECCX и PBDC

Максимальная просадка ECCX за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCX и PBDC.

Загрузка...

Показатели просадок

ECCXPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-20.47%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-20.15%

+17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-18.70%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.15%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

9.54%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCX и PBDC

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) составляет 2.09%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ECCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECCXPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

6.39%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

14.34%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

21.68%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

16.75%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

16.75%

+3.53%