PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECCX с PBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECCX с PBDC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).

PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECCX или PBDC.

Корреляция

Корреляция между ECCX и PBDC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECCX:

1.12

PBDC:

0.19

Коэф-т Сортино

ECCX:

1.86

PBDC:

0.44

Коэф-т Омега

ECCX:

1.23

PBDC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ECCX:

2.19

PBDC:

0.21

Коэф-т Мартина

ECCX:

8.26

PBDC:

0.80

Индекс Язвы

ECCX:

1.11%

PBDC:

5.33%

Дневная вол-ть

ECCX:

7.59%

PBDC:

18.54%

Макс. просадка

ECCX:

-37.68%

PBDC:

-20.28%

Текущая просадка

ECCX:

-2.58%

PBDC:

-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, ECCX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -3.33%.

ECCX

С начала года

2.78%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.14%

1 год

8.46%

5 лет

10.00%

10 лет

N/A

PBDC

С начала года

-3.33%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

1.35%

1 год

3.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECCX и PBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCX
Ранг риск-скорректированной доходности ECCX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг риск-скорректированной доходности PBDC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECCX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECCX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCX и PBDC

Ни ECCX, ни PBDC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECCX и PBDC

Максимальная просадка ECCX за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCX и PBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECCX и PBDC

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) составляет 2.88%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ECCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...