PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECCX с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECCX с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECCX (Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28) is a stock, while PBDC (Putnam BDC Income ETF) is Financials Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 3 years, ECCX returned 9.51%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECCX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECCX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

ECCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.67%
6 месяцев
3.97%
1 год
8.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECCX и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		1.67%10.76%8.21%7.05%-0.15%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between ECCX and PBDC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с ECCX:
ECCX с OXLCECCX с ARCCECCX с CLOZECCX с SPYECCX с QQQECCX с XYLDECCX с ECCC
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

ECCX vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCX
Ранг доходности на риск ECCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCXPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.56

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.69

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.51

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

-0.94

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECCX vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCXPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.56

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ECCX и PBDC

Максимальная просадка ECCX за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCX и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCXPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-20.47%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-20.15%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-20.47%

+15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-17.21%

+17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-4.66%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

10.95%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCX и PBDC

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) составляет 0.16%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ECCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCXPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

5.13%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

15.03%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

18.31%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

17.04%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.04%

+3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCX и PBDC

Дивидендная доходность ECCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		6.64%6.64%6.87%6.95%6.92%6.60%6.69%6.52%4.76%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECCX and PBDC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to ECCX (0.16%). In terms of maximum drawdown, ECCX dropped -37.68% vs PBDC's -20.47%.

ECCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECCX и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор