PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECCX с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECCX с XYLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECCX или XYLD.

Корреляция

Корреляция между ECCX и XYLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECCX:

1.12

XYLD:

0.53

Коэф-т Сортино

ECCX:

1.86

XYLD:

0.89

Коэф-т Омега

ECCX:

1.23

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

ECCX:

2.19

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

ECCX:

8.26

XYLD:

2.21

Индекс Язвы

ECCX:

1.11%

XYLD:

3.72%

Дневная вол-ть

ECCX:

7.59%

XYLD:

15.31%

Макс. просадка

ECCX:

-37.68%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

ECCX:

-2.58%

XYLD:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, ECCX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.40%.

ECCX

С начала года

2.78%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.14%

1 год

8.46%

5 лет

10.00%

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.40%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-1.50%

1 год

8.12%

5 лет

10.32%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECCX и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCX
Ранг риск-скорректированной доходности ECCX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECCX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECCX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCX и XYLD

ECCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		1.04%

Просадки

Сравнение просадок ECCX и XYLD

Максимальная просадка ECCX за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECCX и XYLD

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) составляет 2.88%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ECCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...