Сравнение ECCX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ECCX и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECCX и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCX Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 | 0.66% | 10.76% | 8.21% | 7.05% | 1.72% | 8.31% | 4.22% | 14.48% | 1.88% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ECCX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
ECCX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECCX vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ECCX
XYLD
Сравнение ECCX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECCX | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.09 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 6.37 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECCX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ECCX и XYLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECCX и XYLD
Дивидендная доходность ECCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCX Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 | 6.71% | 6.64% | 6.87% | 6.95% | 6.92% | 6.60% | 6.69% | 6.52% | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок ECCX и XYLD
Максимальная просадка ECCX за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCX и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECCX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -33.46% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -10.14% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.87% | -18.66% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.94% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.76% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.73% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECCX и XYLD
Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) составляет 2.09%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ECCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECCX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 4.03% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.83% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 13.99% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 11.30% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 14.23% | +6.05% |