Сравнение ECAT с LIZIX
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and LIZIX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund) are both mutual funds - ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while LIZIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, ECAT returned 19.54%/yr vs 19.17%/yr for LIZIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECAT charges 1.43%/yr vs 0.10%/yr for LIZIX.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и LIZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECAT показывает доходность 14.28%, а LIZIX немного выше – 14.61%.
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
LIZIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.16M | $7.51M | $7.67M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ECAT и LIZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 14.61% | 21.65% | 14.01% | 21.63% | -18.42% | 3.57% |
Correlation
The correlation between ECAT and LIZIX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between ECAT and LIZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. LIZIX — Ранг доходности на риск
ECAT
LIZIX
Сравнение ECAT c LIZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | LIZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.70 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 11.32 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и LIZIX
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки LIZIX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и LIZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | LIZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -34.39% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -9.50% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -17.21% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.89% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.26% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и LIZIX
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) имеют волатильность 4.24% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | LIZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.33% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.74% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 13.93% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.07% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.93% | -0.11% |
Сравнение комиссий ECAT и LIZIX
ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии LIZIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и LIZIX
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности LIZIX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 1.92% | 2.16% | 0.00% | 2.02% | 1.81% | 1.97% | 1.53% | 2.49% | 2.22% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and LIZIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIZIX has higher volatility (4.33%) compared to ECAT (4.24%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs LIZIX's -34.39%.
LIZIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и LIZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор