PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с KAPR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

EBUF и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и KAPR

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.84%7.42%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.84%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.47%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.06%
1 год
21.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий EBUF и KAPR

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

EBUF vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.44

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.21

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

13.53

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.74

+0.79

Корреляция

Корреляция между EBUF и KAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и KAPR

Ни EBUF, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и KAPR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-16.91%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.52%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.02%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.37%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и KAPR

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.74%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

3.95%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

10.20%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

11.76%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

11.71%

-5.14%