PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с FFTY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

EBUF и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и FFTY

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-1.49%23.38%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -1.49%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
0.85%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-8.41%
1 год
31.77%
3 года*
14.09%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAR
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий EBUF и FFTY

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
FFTY
Innovator IBD 50 ETF

Доходность на риск

EBUF vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.81

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.21

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.26

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

3.62

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.81

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.13

+1.40

Корреляция

Корреляция между EBUF и FFTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и FFTY

EBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.37%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок EBUF и FFTY

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-59.46%

+52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-23.29%

+20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-30.57%

+30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-22.39%

+21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

8.12%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.05%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

13.07%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

28.79%

-24.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

34.51%

-26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

28.99%

-22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

27.17%

-20.60%