Сравнение EBUF с FBUF

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -1.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EBUF и FBUF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

EBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и FBUF.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 3.05% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.