PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.17%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с SAPEXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSX

Сравнение комиссий EBSIX и OTRFX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

EBSIX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.21

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

3.01

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.10

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

8.82

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.21

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.24

-0.10

Корреляция

Корреляция между EBSIX и OTRFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и OTRFX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и OTRFX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-9.73%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-3.02%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-9.51%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.87%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.98%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.06%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и OTRFX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.36%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

3.90%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

4.33%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

3.06%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

3.68%

+5.84%