Сравнение EBS.VI с TRMD
EBS.VI (Erste Group Bank AG) and TRMD (TORM plc) are both stocks. EBS.VI operates in Banks - Regional (Financial Services), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, EBS.VI returned 36.04%/yr vs 48.13%/yr for TRMD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBS.VI и TRMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBS.VI торгуется в EUR, в то время как TRMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRMD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBS.VI показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 65.15%.
EBS.VI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 49.45%
- 3 года*
- 54.02%
- 5 лет*
- 36.04%
- 10 лет*
- 21.04%
- Всё время*
- 7.44%
TRMD
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 46.11%
- С начала года
- 65.15%
- 1 год
- 92.69%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 48.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.21%
Сравнение доходности по годам EBS.VI и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS.VI Erste Group Bank AG | 10.23% | 80.13% | 72.30% | 30.82% | -23.53% | 72.68% | -25.69% | 20.51% | -23.41% |
TRMD TORM plc | 65.15% | -1.99% | -18.31% | 27.69% | 322.30% | 21.35% | -32.04% | 88.34% | -16.97% |
Correlation
The correlation between EBS.VI and TRMD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBS.VI vs. TRMD — Ранг доходности на риск
EBS.VI
TRMD
Сравнение EBS.VI c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG (EBS.VI) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBS.VI | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.29 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 10.52 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBS.VI и TRMD
Максимальная просадка EBS.VI за все время составила -88.35%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS.VI и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBS.VI | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.35% | -60.98% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -21.72% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -60.98% | +39.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.08% | -60.98% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -10.07% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -23.55% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 8.84% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBS.VI и TRMD
Текущая волатильность для Erste Group Bank AG (EBS.VI) составляет 8.33%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что EBS.VI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBS.VI | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 12.87% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 29.12% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 38.58% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 46.62% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 59.66% | -27.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBS.VI и TRMD
Дивидендная доходность EBS.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TRMD в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS.VI Erste Group Bank AG | 0.67% | 2.92% | 4.53% | 5.17% | 5.35% | 3.63% | 0.00% | 4.17% | 4.13% | 2.77% | 1.77% |
TRMD TORM plc | 8.09% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBS.VI и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBS.VI and TRMD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EBS.VI и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор