Сравнение EBS.VI с AAPL
EBS.VI (Erste Group Bank AG) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. EBS.VI operates in Banks - Regional (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, EBS.VI returned 20.56%/yr vs 29.67%/yr for AAPL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBS.VI и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBS.VI торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBS.VI показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции EBS.VI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 20.56% против 29.67% соответственно.
EBS.VI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 53.31%
- 5 лет*
- 30.82%
- 10 лет*
- 20.56%
AAPL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 52.77%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 29.67%
Сравнение доходности по годам EBS.VI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS.VI Erste Group Bank AG | -1.12% | 80.13% | 72.30% | 30.82% | -23.53% | 77.63% | -25.69% | 20.51% | -16.83% | 31.98% |
AAPL Apple Inc | 15.48% | -3.89% | 39.33% | 44.54% | -21.84% | 44.72% | 67.28% | 93.23% | -0.95% | 30.22% |
Correlation
The correlation between EBS.VI and AAPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBS.VI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
EBS.VI
AAPL
Сравнение EBS.VI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG (EBS.VI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBS.VI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.58 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 9.07 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBS.VI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.36 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.88 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок EBS.VI и AAPL
Максимальная просадка EBS.VI за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS.VI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBS.VI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -56.08% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -14.83% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -36.63% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.08% | -36.63% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.97% | -38.03% | -22.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -1.56% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -12.28% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.83% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBS.VI и AAPL
Erste Group Bank AG (EBS.VI) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EBS.VI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBS.VI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.95% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 16.09% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 22.56% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.18% | 27.27% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 29.23% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBS.VI и AAPL
Дивидендная доходность EBS.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
EBS.VI Erste Group Bank AG | 0.74% | 2.92% | 4.53% | 5.17% | 5.35% | 5.44% | 0.00% | 4.17% | 4.13% | 2.77% | 1.77% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBS.VI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBS.VI and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EBS.VI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор