Сравнение EBS.VI с AAPL
EBS.VI (Erste Group Bank AG) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. EBS.VI operates in Banks - Regional (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, EBS.VI returned 21.04%/yr vs 30.19%/yr for AAPL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBS.VI и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBS.VI торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBS.VI показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции EBS.VI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.04% против 30.19% соответственно.
EBS.VI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 49.45%
- 3 года*
- 54.02%
- 5 лет*
- 36.04%
- 10 лет*
- 21.04%
- Всё время*
- 7.44%
AAPL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 36.22%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 58.06%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 30.19%
- Всё время*
- 26.19%
Сравнение доходности по годам EBS.VI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS.VI Erste Group Bank AG | 10.23% | 80.13% | 72.30% | 30.82% | -23.53% | 72.68% | -25.69% | 20.51% | -16.84% | 31.98% |
AAPL Apple Inc | 24.37% | -3.89% | 39.33% | 44.54% | -21.84% | 44.72% | 67.28% | 93.23% | -0.95% | 30.22% |
Correlation
The correlation between EBS.VI and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBS.VI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
EBS.VI
AAPL
Сравнение EBS.VI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG (EBS.VI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBS.VI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 9.71 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBS.VI и AAPL
Максимальная просадка EBS.VI за все время составила -88.35%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS.VI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBS.VI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.35% | -56.08% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -14.83% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -36.63% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.08% | -36.63% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -38.03% | -22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -1.94% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -12.30% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 6.00% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBS.VI и AAPL
Текущая волатильность для Erste Group Bank AG (EBS.VI) составляет 8.33%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EBS.VI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBS.VI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 10.37% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.29% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 24.54% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 27.56% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 29.42% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBS.VI и AAPL
Дивидендная доходность EBS.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
EBS.VI Erste Group Bank AG | 0.67% | 2.92% | 4.53% | 5.17% | 5.35% | 3.63% | 0.00% | 4.17% | 4.13% | 2.77% | 1.77% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBS.VI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBS.VI and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EBS.VI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор