Сравнение EBS.VI с AIR.PA
EBS.VI (Erste Group Bank AG) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. EBS.VI operates in Banks - Regional (Financial Services), while AIR.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EBS.VI returned 20.56%/yr vs 14.28%/yr for AIR.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBS.VI и AIR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBS.VI показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у AIR.PA с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции EBS.VI превзошли акции AIR.PA по среднегодовой доходности: 20.56% против 14.28% соответственно.
EBS.VI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 53.31%
- 5 лет*
- 30.82%
- 10 лет*
- 20.56%
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам EBS.VI и AIR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS.VI Erste Group Bank AG | -1.12% | 80.13% | 72.30% | 30.82% | -23.53% | 77.63% | -25.69% | 20.51% | -16.83% | 31.98% |
AIR.PA Airbus SE | -9.14% | 31.06% | 11.99% | 27.70% | 0.22% | 25.15% | -31.19% | 57.60% | 2.84% | 34.63% |
Correlation
The correlation between EBS.VI and AIR.PA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBS.VI vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
EBS.VI
AIR.PA
Сравнение EBS.VI c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG (EBS.VI) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBS.VI | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.21 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 0.48 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBS.VI | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.21 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.40 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EBS.VI и AIR.PA
Максимальная просадка EBS.VI за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки AIR.PA в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS.VI и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBS.VI | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -75.05% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -27.71% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -27.71% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.08% | -27.71% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.97% | -64.70% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -18.13% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -22.55% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 12.26% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBS.VI и AIR.PA
Текущая волатильность для Erste Group Bank AG (EBS.VI) составляет 7.54%, в то время как у Airbus SE (AIR.PA) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что EBS.VI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBS.VI | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 10.94% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 23.68% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 28.51% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.18% | 28.65% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 34.70% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBS.VI и AIR.PA
Дивидендная доходность EBS.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
EBS.VI Erste Group Bank AG | 0.74% | 2.92% | 4.53% | 5.17% | 5.35% | 5.44% | 0.00% | 4.17% | 4.13% | 2.77% | 1.77% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBS.VI и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBS.VI and AIR.PA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EBS.VI и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор