PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBNK.TO с XST.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. EBNK.TO is actively managed, while XST.TO is passively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.99%/yr vs 47.03%/yr for XST.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for XST.TO.

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 4.80%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
6.42%
С начала года
8.01%
6 месяцев
10.90%
1 год
33.58%
3 года*
34.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XST.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.14%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.68%
1 год
10.57%
3 года*
47.03%
5 лет*
30.79%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и XST.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		8.01%60.13%28.77%20.83%-5.46%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		4.80%16.38%140.92%7.25%12.08%

Correlation

The correlation between EBNK.TO and XST.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.13

Сравнение распределения секторов EBNK.TO и XST.TO

Секторы
EBNK.TO
XST.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

25.1%

Потребительский защитный сектор

-

74.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EBNK.TO
100.0%
XST.TO

-

Сырьевые материалы

EBNK.TO

-

XST.TO

-

Коммуникационные услуги

EBNK.TO

-

XST.TO

-

Потребительский циклический сектор

EBNK.TO

-

XST.TO
25.1%

Потребительский защитный сектор

EBNK.TO

-

XST.TO
74.9%

Энергетика

EBNK.TO

-

XST.TO

-

Здравоохранение

EBNK.TO

-

XST.TO

-

Промышленность

EBNK.TO

-

XST.TO

-

Недвижимость

EBNK.TO

-

XST.TO

-

Технологии

EBNK.TO

-

XST.TO

-

Коммунальные услуги

EBNK.TO

-

XST.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с ZWE.TOEBNK.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP

Доходность на риск

EBNK.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBNK.TOXST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.65

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.02

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.01

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

2.37

+5.61

EBNK.TO vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа XST.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и XST.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки XST.TO в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и XST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNK.TOXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-25.42%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.52%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-10.86%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.60%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.66%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.48%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и XST.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNK.TOXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.89%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

12.47%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

16.38%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

47.19%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

35.42%

-8.53%

Сравнение комиссий EBNK.TO и XST.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и XST.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности XST.TO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.71%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.66%0.68%0.87%1.57%1.48%1.37%1.48%1.46%1.62%1.80%1.03%1.24%

Часто задаваемые вопросы

EBNK.TO and XST.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EBNK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EBNK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.

EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while XST.TO is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.61% for XST.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и XST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор