Сравнение EBNK.TO с XEI.TO
EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. EBNK.TO is actively managed, while XEI.TO is passively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.99%/yr vs 21.39%/yr for XEI.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности EBNK.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBNK.TO показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 24.32%.
EBNK.TO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEI.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам EBNK.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 8.01% | 60.13% | 28.77% | 20.83% | -5.46% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 24.32% | 20.86% | 15.26% | 6.59% | -2.75% |
Correlation
The correlation between EBNK.TO and XEI.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between EBNK.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EBNK.TO и XEI.TO
Секторы
EBNK.TO
XEI.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
EBNK.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
EBNK.TO
-
XEI.TO
Коммуникационные услуги
EBNK.TO
-
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
EBNK.TO
-
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
EBNK.TO
-
XEI.TO
Энергетика
EBNK.TO
-
XEI.TO
Здравоохранение
EBNK.TO
-
XEI.TO
Промышленность
EBNK.TO
-
XEI.TO
Недвижимость
EBNK.TO
-
XEI.TO
Технологии
EBNK.TO
-
XEI.TO
Коммунальные услуги
EBNK.TO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBNK.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
EBNK.TO
XEI.TO
Сравнение EBNK.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBNK.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.02 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 9.32 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 41.87 | -33.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBNK.TO и XEI.TO
Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBNK.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -45.52% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -4.22% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -9.96% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.10% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 0.94% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBNK.TO и XEI.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBNK.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 2.68% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 6.71% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 7.84% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 11.31% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 16.02% | +10.87% |
Сравнение комиссий EBNK.TO и XEI.TO
EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBNK.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 10.71% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.47% | 5.45% | 4.97% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.41% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
EBNK.TO and XEI.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for EBNK.TO.
EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while XEI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор