PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBNK.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.58%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for HISU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBNK.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.

EBNK.TO

1 день
0.70%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.75%
6 месяцев
10.43%
1 год
30.30%
3 года*
34.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		5.75%60.13%28.78%20.83%15.71%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.43%-1.75%12.72%1.60%4.39%

Correlation

The correlation between EBNK.TO and HISU-U.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZWE.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

EBNK.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.99

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.37

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.13

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

2.94

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.99

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNK.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-5.49%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-4.01%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-5.49%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.58%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-1.78%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.54%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и HISU-U.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNK.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

0.86%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

3.45%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

4.59%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

5.94%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

5.94%

+20.97%

Сравнение комиссий EBNK.TO и HISU-U.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HISU-U.TO в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.94%11.05%12.56%7.32%7.52%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%

Часто задаваемые вопросы

EBNK.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for EBNK.TO.

EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while HISU-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.15% for HISU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор