PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с HBA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

EBNK.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и HBA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		5.18%13.01%30.43%12.29%-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у HBA.TO с доходностью 5.18%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
3.73%
1 месяц
-1.26%
С начала года
5.18%
6 месяцев
4.53%
1 год
23.27%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с XUSF.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и HBA.TO

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.42

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.97

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBA.TO равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.06

-0.23

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и HBA.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности HBA.TO в 3.95%

TTM202520242023202220212020
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.95%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и HBA.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-21.15%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-10.11%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-5.86%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.46%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.09%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и HBA.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.25%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

13.43%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

19.28%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

17.67%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

18.23%

+8.83%