PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с COPP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с COPP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO).

EBNK.TO и COPP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и COPP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и COPP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%12.54%
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		4.57%66.80%15.35%11.74%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у COPP.TO с доходностью 4.57%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-15.18%
С начала года
4.57%
6 месяцев
23.50%
1 год
78.45%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Global X Copper Producers Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с ZCN.TOCOPP.TO с COPX

Сравнение комиссий EBNK.TO и COPP.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COPP.TO в 0.65%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. COPP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c COPP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOCOPP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.85

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.31

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.79

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.48

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. COPP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа COPP.TO равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и COPP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOCOPP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и COPP.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и COPP.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности COPP.TO в 0.17%

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и COPP.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки COPP.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и COPP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOCOPP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-40.80%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-28.09%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-16.68%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-14.24%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

7.49%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и COPP.TO

Текущая волатильность для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) составляет 9.79%, в то время как у Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOCOPP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

17.14%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

31.81%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

42.61%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

37.95%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

37.95%

-10.89%