PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с CIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с CIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO).

EBNK.TO и CIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и CIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и CIC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		2.69%36.24%21.30%6.58%-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CIC.TO с доходностью 2.69%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIC.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.38%
1 год
44.47%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.68%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с HEB.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и CIC.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CIC.TO в 0.87%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOCIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.57

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

4.59

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.73

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

5.40

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

22.62

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. CIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CIC.TO равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и CIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOCIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.57

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.19

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и CIC.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и CIC.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности CIC.TO в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.78%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и CIC.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и CIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOCIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-38.55%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-8.23%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-4.25%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.54%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.97%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и CIC.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOCIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.49%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

9.12%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

12.51%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

12.57%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

16.26%

+10.80%