Сравнение EBND с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
EBND и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EBND и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBND и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -2.55% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.18% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 1.42% против 4.24% соответственно.
EBND
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.42%
EMCB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и EMCB
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
EBND vs. EMCB — Ранг доходности на риск
EBND
EMCB
Сравнение EBND c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBND | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.14 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.97 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.13 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBND | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EBND и EMCB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и EMCB
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.80% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и EMCB
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBND | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -22.81% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.43% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -21.50% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -22.81% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -2.79% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -4.27% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.83% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и EMCB
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBND | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.20% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.49% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 7.54% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 7.02% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 8.52% | +0.66% |