Сравнение EBKDY с DB
EBKDY (Erste Group Bank AG PK) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EBKDY returned 21.47%/yr vs 9.38%/yr for DB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EBKDY и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBKDY показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -15.30%. За последние 10 лет акции EBKDY превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 21.47% против 9.38% соответственно.
EBKDY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 42.98%
- 3 года*
- 56.47%
- 5 лет*
- 29.40%
- 10 лет*
- 21.47%
DB
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -15.30%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 48.40%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам EBKDY и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBKDY Erste Group Bank AG PK | -2.05% | 104.70% | 59.56% | 36.72% | -29.48% | 68.00% | -19.19% | 18.27% | -21.60% | 58.26% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.30% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between EBKDY and DB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between EBKDY and DB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EBKDY:
$2.26
DB:
$4.47
EBKDY:
25.95
DB:
7.05
EBKDY:
6.91
DB:
0.12
EBKDY:
4.82
DB:
0.94
EBKDY:
$19.70B
DB:
$53.12B
EBKDY:
$12.66B
DB:
$30.48B
EBKDY:
$5.91B
DB:
$9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBKDY vs. DB — Ранг доходности на риск
EBKDY
DB
Сравнение EBKDY c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBKDY | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.56 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 1.34 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBKDY | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.51 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EBKDY и DB
Максимальная просадка EBKDY за все время составила -89.42%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBKDY и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBKDY | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -94.73% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -29.66% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -29.66% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | -54.19% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -71.97% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -64.98% | +53.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.14% | -53.67% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 12.37% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBKDY и DB
Текущая волатильность для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) составляет 7.55%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что EBKDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBKDY | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.87% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 25.20% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 32.91% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 37.42% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 40.25% | -3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBKDY и DB
Дивидендная доходность EBKDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DB в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.70% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
EBKDY Erste Group Bank AG PK | 0.74% | 2.80% | 4.77% | 5.11% | 5.28% | 5.09% | 0.00% | 4.07% | 4.26% | 4.99% | 3.83% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBKDY и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG PK и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBKDY и DB
EBKDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о валовой прибыли в 3.80B при выручке в 6.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
EBKDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 6.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
EBKDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о чистой прибыли в 892.44M при выручке в 6.37B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
EBKDY and DB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (9.87%) compared to EBKDY (7.55%). In terms of maximum drawdown, EBKDY dropped -89.42% vs DB's -94.73%.
EBKDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBKDY и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор