PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBKDY с ITUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EBKDY с ITUB

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

EBKDY (Erste Group Bank AG PK) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EBKDY returned 25.00%/yr vs 16.71%/yr for ITUB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EBKDY и ITUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBKDY показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции EBKDY превзошли акции ITUB по среднегодовой доходности: 25.00% против 16.71% соответственно.

EBKDY

1 день
2.62%
1 месяц
12.93%
6 месяцев
12.74%
С начала года
12.74%
1 год
59.36%
3 года*
62.01%
5 лет*
35.93%
10 лет*
25.00%

ITUB

1 день
-0.08%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
15.83%
С начала года
15.83%
1 год
34.50%
3 года*
25.23%
5 лет*
25.93%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBKDY и ITUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBKDY
Erste Group Bank AG PK		12.74%104.70%59.56%36.72%-29.48%68.00%-19.19%18.27%-21.60%58.26%
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		15.83%86.06%-23.49%54.53%30.82%-6.05%-30.47%8.46%12.68%30.90%

Correlation

The correlation between EBKDY and ITUB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBKDY:

$105.30B

ITUB:

$89.49B

EPS

EBKDY:

€2.23

ITUB:

R$3.93

Коэффициент P/E

EBKDY:

26.42

ITUB:

10.75

Коэффициент PEG

EBKDY:

7.03

ITUB:

1.07

Коэффициент P/S

EBKDY:

4.90

ITUB:

1.28

Коэффициент P/B

EBKDY:

4.12

ITUB:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

EBKDY:

€19.70B

ITUB:

R$384.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBKDY:

€12.66B

ITUB:

R$131.20B

EBITDA (12 мес.)

EBKDY:

€5.91B

ITUB:

R$54.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erste Group Bank AG PK

Itaú Unibanco Holding S.A.

Часто сравнивают с EBKDY:
EBKDY с BCSEBKDY с DBEBKDY с SCGLYEBKDY с ING
Часто сравнивают с ITUB:
ITUB с BBDITUB с BSBRITUB с TSMITUB с WEGZYITUB с AAPLITUB с JPMITUB с SPY

Доходность на риск

EBKDY vs. ITUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBKDY
Ранг доходности на риск EBKDY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBKDY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBKDY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBKDY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBKDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBKDY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ITUB
Ранг доходности на риск ITUB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITUB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBKDY c ITUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBKDYITUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.12

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.64

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.61

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

3.93

+3.29

EBKDY vs. ITUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBKDY на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ITUB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBKDY и ITUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBKDY и ITUB

Максимальная просадка EBKDY за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBKDY и ITUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBKDYITUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.42%

-69.35%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.06%

-21.53%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-28.17%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-31.59%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.08%

-61.96%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.41%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.98%

-21.00%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

8.80%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EBKDY и ITUB

Erste Group Bank AG PK (EBKDY) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EBKDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBKDYITUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.77%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.55%

24.69%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.87%

31.02%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

33.87%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

38.25%

-1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBKDY и ITUB

Дивидендная доходность EBKDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ITUB в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBKDY
Erste Group Bank AG PK		0.65%2.80%4.77%5.11%5.28%5.09%0.00%4.07%4.26%4.99%3.83%0.00%
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		8.04%11.26%9.20%3.61%4.21%29.81%4.80%8.21%6.93%3.35%15.63%3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBKDY и ITUB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG PK и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.37B
94.91B
(EBKDY) Общая выручка
(ITUB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EBKDY значения в EUR, ITUB значения в BRL

Сравнение рентабельности EBKDY и ITUB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Erste Group Bank AG PK и Itaú Unibanco Holding S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.7%
34.2%
Активы портфеля
EBKDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о валовой прибыли в 3.80B при выручке в 6.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

ITUB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

EBKDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 6.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

ITUB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

EBKDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о чистой прибыли в 892.44M при выручке в 6.37B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

ITUB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

EBKDY and ITUB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBKDY has higher volatility (8.35%) compared to ITUB (7.77%). In terms of maximum drawdown, EBKDY dropped -89.42% vs ITUB's -69.35%.

EBKDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBKDY и ITUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор