Сравнение EBKDY с ITUB
EBKDY (Erste Group Bank AG PK) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EBKDY returned 21.47%/yr vs 16.85%/yr for ITUB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBKDY и ITUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBKDY показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции EBKDY превзошли акции ITUB по среднегодовой доходности: 21.47% против 16.85% соответственно.
EBKDY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 42.98%
- 3 года*
- 56.47%
- 5 лет*
- 29.40%
- 10 лет*
- 21.47%
ITUB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам EBKDY и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBKDY Erste Group Bank AG PK | -2.05% | 104.70% | 59.56% | 36.72% | -29.48% | 68.00% | -19.19% | 18.27% | -21.60% | 58.26% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 6.52% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Correlation
The correlation between EBKDY and ITUB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
EBKDY:
$95.86B
ITUB:
$83.83B
EBKDY:
$2.26
ITUB:
$4.00
EBKDY:
25.95
ITUB:
1.89
EBKDY:
6.91
ITUB:
0.19
EBKDY:
4.82
ITUB:
0.22
EBKDY:
4.10
ITUB:
0.39
EBKDY:
$19.70B
ITUB:
$384.43B
EBKDY:
$12.66B
ITUB:
$131.20B
EBKDY:
$5.91B
ITUB:
$54.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBKDY vs. ITUB — Ранг доходности на риск
EBKDY
ITUB
Сравнение EBKDY c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBKDY | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.50 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.96 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBKDY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EBKDY и ITUB
Максимальная просадка EBKDY за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBKDY и ITUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBKDY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -69.35% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -20.37% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -28.17% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | -31.59% | -24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -61.96% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -20.37% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.14% | -21.02% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 7.69% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBKDY и ITUB
Текущая волатильность для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) составляет 7.55%, в то время как у Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что EBKDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBKDY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.76% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 25.64% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 30.84% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 33.88% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 38.50% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBKDY и ITUB
Дивидендная доходность EBKDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ITUB в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBKDY Erste Group Bank AG PK | 0.74% | 2.80% | 4.77% | 5.11% | 5.28% | 5.09% | 0.00% | 4.07% | 4.26% | 4.99% | 3.83% | 0.00% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.46% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBKDY и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG PK и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBKDY и ITUB
EBKDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о валовой прибыли в 3.80B при выручке в 6.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
EBKDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 6.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
EBKDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о чистой прибыли в 892.44M при выручке в 6.37B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
EBKDY and ITUB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.76%) compared to EBKDY (7.55%). In terms of maximum drawdown, EBKDY dropped -89.42% vs ITUB's -69.35%.
EBKDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBKDY и ITUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор