PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. EBIZ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, EBIZ returned -8.55% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EBIZ charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

EBIZ

1 день
0.21%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-17.86%
1 год
-8.55%
3 года*
15.19%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и NFXS

2026 (YTD)20252024
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-16.65%17.74%-0.87%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between EBIZ and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.32

The correlation between EBIZ and NFXS shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

EBIZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.91

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.55

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.06

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

5.64

-6.23

EBIZ vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и NFXS

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-50.37%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-31.31%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.95%

-12.88%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-31.93%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

11.45%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и NFXS

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.25%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.74%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

26.22%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

33.81%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

34.65%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

34.65%

-6.03%

Сравнение комиссий EBIZ и NFXS

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и NFXS

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.61%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to EBIZ (5.25%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -8.55% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.61% for EBIZ.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор