Сравнение EBIZ с GXPD
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from Global X - EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
EBIZ
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIZ и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -15.29% | 0.47% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between EBIZ and GXPD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. GXPD — Ранг доходности на риск
EBIZ
GXPD
Сравнение EBIZ c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIZ | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и GXPD
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -16.61% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.77% | -5.48% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -4.27% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 20.01% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 20.01% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 20.01% | +8.67% |
Сравнение комиссий EBIZ и GXPD
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и GXPD
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.60% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and GXPD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.
EBIZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.19% for GXPD.
EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор