Сравнение EBIZ с BWET
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIZ returned 15.19%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EBIZ charges 0.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
EBIZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -17.86%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIZ и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -16.65% | 17.74% | 31.26% | 25.76% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between EBIZ and BWET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.02 |
The correlation between EBIZ and BWET shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. BWET — Ранг доходности на риск
EBIZ
BWET
Сравнение EBIZ c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIZ | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.87 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 47.03 | -47.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 147.28 | -147.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и BWET
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -56.90% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -30.64% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -56.81% | +29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -5.48% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -23.76% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 11.60% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и BWET
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.25%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 26.27% | -21.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 89.01% | -73.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 98.57% | -78.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 70.47% | -41.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 70.47% | -41.85% |
Сравнение комиссий EBIZ и BWET
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и BWET
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.61% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to EBIZ (5.25%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 15.19% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
EBIZ has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for BWET.
EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BWET is Commodities. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор