PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBC с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EBC с GS

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

EBC (Eastern Bankshares, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EBC in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 5 years, EBC returned 4.75%/yr vs 25.23%/yr for GS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EBC и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastern Bankshares, Inc. (EBC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBC показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 17.28%.

EBC

1 день
-1.19%
1 месяц
13.89%
6 месяцев
23.06%
С начала года
23.06%
1 год
44.56%
3 года*
25.51%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

GS

1 день
0.14%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
17.28%
С начала года
17.28%
1 год
45.49%
3 года*
49.68%
5 лет*
25.23%
10 лет*
23.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBC и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBC
Eastern Bankshares, Inc.		23.06%10.12%25.13%-14.99%-12.73%25.56%33.14%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		17.28%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%25.53%

Correlation

The correlation between EBC and GS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.50

The correlation between EBC and GS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBC:

$5.17B

GS:

$301.20B

EPS

EBC:

$1.74

GS:

$57.63

Коэффициент P/E

EBC:

12.84

GS:

17.72

Коэффициент P/S

EBC:

4.64

GS:

2.89

Коэффициент P/B

EBC:

1.17

GS:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

EBC:

$1.03B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBC:

$753.04M

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

EBC:

$415.97M

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eastern Bankshares, Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с JPMGS с CLGS с XLF

Доходность на риск

EBC vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBC
Ранг доходности на риск EBC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBC c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastern Bankshares, Inc. (EBC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBCGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.60

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.18

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.35

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

7.66

-0.46

EBC vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBC и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBC и GS

Максимальная просадка EBC за все время составила -52.32%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBC и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBCGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.32%

-78.84%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-19.42%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-30.90%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-32.84%

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-7.72%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-22.61%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

5.96%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EBC и GS

Текущая волатильность для Eastern Bankshares, Inc. (EBC) составляет 7.58%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что EBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBCGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

10.87%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

23.64%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

28.60%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

28.09%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

29.79%

+1.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBC и GS

Дивидендная доходность EBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности GS в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBC
Eastern Bankshares, Inc.		2.42%2.77%2.61%2.89%2.32%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.67%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBC и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastern Bankshares, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
17.23B
(EBC) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EBC and GS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.87%) compared to EBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, EBC dropped -52.32% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBC и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор