Сравнение EBAY с CME
EBAY (eBay Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, EBAY returned 17.79%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EBAY превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 17.79% против 15.38% соответственно.
EBAY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.79%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам EBAY и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 25.46% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between EBAY and CME is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between EBAY and CME has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EBAY:
$49.63B
CME:
$97.90B
EBAY:
$4.40
CME:
$11.75
EBAY:
24.68
CME:
22.94
EBAY:
1.33
CME:
2.00
EBAY:
4.34
CME:
14.40
EBAY:
11.25
CME:
3.68
EBAY:
$11.60B
CME:
$6.76B
EBAY:
$8.36B
CME:
$5.84B
EBAY:
$2.69B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. CME — Ранг доходности на риск
EBAY
CME
Сравнение EBAY c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBAY | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.16 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 0.50 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBAY и CME
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -77.50% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -21.42% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -21.42% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -31.74% | -21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -37.36% | -16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -15.03% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -20.68% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 6.70% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и CME
Текущая волатильность для eBay Inc. (EBAY) составляет 8.76%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что EBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 10.45% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 17.44% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 20.74% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 20.15% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 23.93% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и CME
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
EBAY eBay Inc. | 1.10% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBAY и CME
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
EBAY and CME have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to EBAY (8.76%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs CME's -77.50%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор